Российские банки после кризиса

Банки и банковские системы / Банковская система в России и пути её дальнейшего развития / Российские банки после кризиса / Российские банки после кризиса

Страница 4

При всей важности рассмотренных выше показателей они не позволяют полностью оценить возможности банковской системы покрывать банковские риски, что особенно существенно в условиях кризиса, когда они многократно возрастают. Основными видами банковских рисков, для покрытия которых необходим значительный объем капитала, являются:

- кредитные риски (характеризуются потерями от невозврата кредитов);

- финансовые риски (курсовые риски связаны с переоценкой вслед­ствие резкого изменения валютного курса, риски рынка ценных бумаг – с обесценением вложений вследствие изменения процентных ставок);

- риски потери ликвидности (оцениваются через затраты на восстановление необходимого уровня ликвидности).

Кроме рисков, реализация которых непосредственно отражается в банковских балансах, следует учитывать и риски по внебалансовым операциям, прежде всего по срочным сделкам с валютой и дру­гими финансовыми инструментами, поскольку возникающие обяза­тельства банков тоже могут быть значительными.

Таким образом, качество капитала банковской системы можно измерить и тем, насколько он способен компенсировать потери, вызванные различными видами рисков. Основным критерием здесь служит величина располагаемого капитала, на который банки могут опираться в своей деятельности после «использования» балансового капитала на покрытие уже реализованных рисков. Для оценки этой величины может быть применена следующая формула: располагаемый капитал = балансовый капитал (с учетом убытков и использованной прибыли) – просроченная задолженность (реализованный кредитный риск) – иммобилизованные активы (реализованный риск потери ликвидности).

В соответствии с международной практикой качество капитала можно оценивать посредством его соотнесения не со всеми видами банковских активов, а с их частью, чреватой потерями, на покрытие которых и потребуется капитал. К наиболее рискованным активам относят кредитные вложения, инвестиции в корпоративные ценные бумаги, – а также иммобилизованные активы. Отношение капитала к активам, взвешенным с учетом риска, показывает уровень зашиты банка от инвестиционных потерь, а сопоставление этой величины и суммы капитала всех активов позволяет определить долю рискованных вложений в совокупных активах банков. В то же время – это и показатель их эффективности, умения работать при сложившейся системе рисков.

Критерием успешности возрождения банковского сектора может служить восстановление отношения банковского капитала к ВВП, которое в докризисный период составляло примерно 5,5-6%. Учитывая оценки потерь российской банковской системы в период кризиса, для достижения докризисных параметров необходимо реальное удвоение существующего капитала российских банков.

Один из возможных сценариев восстановления и развития российской банковской системы исходит из предположения, что этот процесс будет протекать достаточно быстро в силу следующих предпосылок:

- в 2000 г. сохранится тенденция к оживлению промышленного производства – темп его прироста составит не менее 3% в год, что дает возможность говорить о преодолении кризиса в экономике России, но не о переходе к устойчивому росту;

- оживление экономической конъюнктуры будет сопровождаться умеренными (снижающимися) темпами инфляции, что может способствовать увеличению спроса на национальную валюту и уменьшению процентных ставок. Сохранение тенденции к ремонетизации реального сектора создаст дополнительные ресурсы для банковской системы и тем самым расширит ее возможности кредитования экономики. Снижение реальной процентной ставки при сохранении ее положительного уровня ограничит норму прибыли банков и будет стимулировать рост спроса на банковские кредиты;